Qlib Strategy

qlib_strategy 继承 qlib_factor 和 qlib_a158，在同一预测上研究持仓策略。框架统一处理报价、涨跌停、估值、现金、分侧费用、订单、持仓和成交。

排名保留策略

仍在当日可选 TopN 的持仓继续保留。
至少持有 minimum_holding_days 个市场日后，优先退出排名最差且已离开缓冲排名的股票。
每侧每天最多成交 max(1,floor(N × replacement_fraction)) 只，首次建仓豁免。
无法退出的持仓继续占用资金；买入失败不补位，先卖后买。新仓最多分配 1/N 权益，保留仓位不再平衡。

默认 minimum_holding_days=10、replacement_fraction=0.2、rank_buffer=1。Top5/10/20/30 的每日数量上限为 1/2/4/6 只；它不是资金换手上限。不提供固定到期参数，planned_exit_date 为空。

安装与执行

研究插件尚未发布到 PyPI。先安装 AxonX 主包并克隆仓库，以下命令从仓库根目录执行。本机 Agent 开发按依赖顺序安装到执行服务的 Python 环境：

bash

axonx plugin install -e plugins/qlib_a158
axonx plugin install -e plugins/qlib_factor
axonx plugin install -e plugins/qlib_strategy

修改 Python 源码后重启常驻服务；依赖或入口点等安装元数据变化后重新安装。固定版本实验去掉 -e。远程部署使用普通安装，在同一目标服务按顺序安装上游插件；先配置 AXONX_TARGET_TOKEN，并替换以下示例地址：

bash

axonx plugin install plugins/qlib_a158 --target http://research.example:1024
axonx plugin install plugins/qlib_factor --target http://research.example:1024
axonx plugin install plugins/qlib_strategy --target http://research.example:1024
axonx submit --task qlib_strategy_backtest --source-tasks '<predict_task_id>' \
  --top-ns '[20,30]' --as-of-date 20261008 \
  --minimum-holding-days 3 --replacement-fraction 0.2 --rank-buffer 1 \
  --buy-cost-rate 0.0005 --sell-cost-rate 0.0015 --target http://research.example:1024

可复用成功的基础或增强预测。提交后保存 Task / Run ID，等待成功再读取结果。上游 qlib_strategy_etl、qlib_strategy_analysis、qlib_strategy_train、qlib_strategy_predict 注册因子层实现；策略比较直接复用已有预测。通过远程安装 Job 更新仅贡献 Task 的 wheel 无需重启；按 restart_required=true 重启并核对 Task 定义。直接 pip/源码变更仍要求重启；核心与插件版本应满足插件包声明的兼容要求。

实验记录

实验设置、完整结果与产物来源统一见研究实验指南。三组配置已在 45 机器使用买入 0.05%、卖出 0.15% 的费用重新运行。

Qlib Strategy ​

排名保留策略 ​

安装与执行 ​

实验记录 ​

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安装与执行

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